29/11/09 16:41
andrea182
ho il seguente codice ma non riesco ad ottenere il valore della previsione perchè mi dice che ho superato i limiti della matrice...qualcuno può aiutarmi??
nel vettore data carico i dati e sono sicuro di caricarli tutti...
il pdf con tutti i passaggi che questa funzione dovrebbe trovare si trova qua:
papers.ssrn.com/sol3/…
qualcuno mi può aiutare a costruire una funzione che mettendo l'array con tutti i valori assunti del tempo mi restituisca la previsione??
grazie mille
nel vettore data carico i dati e sono sicuro di caricarli tutti...
il pdf con tutti i passaggi che questa funzione dovrebbe trovare si trova qua:
papers.ssrn.com/sol3/…
clc;clear;close all; % Load input data load ('c:\file.mat', '-mat'); % T is the number of the days T=length(data); % We consider a random permutation of days ord = randperm(T); % We consider half-days of our data for first simulation firstsample=(T/2); % We consider the remaining days for second simulation secondsample=T-(firstsample); % From firstsample days we consider 10 data randomly selected firstpoint=10; % From secondsample days we consider 10 data randomly selected secondpoint=10; % We consider the simulation parameters N=32; % length of input data M=1; % length of predicted data % We decompose our data with function db3 [dD] = dwt(data(1:firstsample) ,'db3'); % We define GARCH (1,1) process [Kappa, Alpha, Beta] = ugarch(dD, 1, 1) % We set the random number generator seed for reproducability randn('seed', 10) NumSamples = firstsample; % We simulate the process with Monte Carlo [U , H] = ugarchsim(Kappa, Alpha, Beta, NumSamples); % Length of vector V=1; % From current day we extract firstpoint data randomly selected currentprice = randperm(V+N-M); currentprice= currentprice+N; for j=1:firstpoint Y1 = currentprice(j); Y0 = Y1-N+1; p = U(Y0:Y1); p = p(:); Y(1,:) = p(1,:); pred = U(Y1+1:Y1+M); end % We decompose our data with function db3 [dD1]=dwt(data(firstsample+1:firstsample+secondsample),'db3') % We define GARCH (1,1) process [Kappa, Alpha, Beta] = ugarch(dD1, 1, 1) % We set the random number generator seed for reproducability randn('seed', 10) NumSamples = secondsample; % We simulate the process with Monte Carlo [J , H] = ugarchsim(Kappa, Alpha, Beta, NumSamples); V=1; % From current day we extract secondpoint data randomly selected currentprice = randperm(V+N-M); currentprice= currentprice+N; for j= 1:secondpoint W1 = currentprice(j); W0 = W1-N+1; p = J(W0:W1); p = p(:); W(1,:) = p(1,:); pred = J(W1+1:W1+M); end
qualcuno mi può aiutare a costruire una funzione che mettendo l'array con tutti i valori assunti del tempo mi restituisca la previsione??
grazie mille
Ultima modifica effettuata da andrea182 29/11/09 16:43
aaa