Per installare la libreria allegro.h, è possibile scaricare il Devpack autoinstallante in DEV C++, al link: devpack.org/….
Una volta installata aprite il Dev c++ e andate in strumenti, vi si aprirà un menù a tendina
scegliete la voce Opzioni di compilazione, e nel riquadro Aggiungi i comandi seguenti in fase di compilazione incollate: -lalleg .
Così facendo avrete installato la libreria Allegro.
La procedura te l'hanno gia detta, io vorrei aggiungere che non ti conviene usare DevC++, non è piu aggiornato e soprattutto è pieno di bugs. Usa Visual C++ o C++ Builder (di VC++ c'è anche la versione gratuita).