Java - File .exe

Oggi ho provato a fare un file exe di file jar di un progetto java utilizzando l'utlity exe4j ma ho constato che se quel file exe lo sposto su un'altra workstation non funziona perchè non trova le cartelle del progetto...quindi vorrei sapere se esiste un metodo più efficiente rispetto a quello che ho utilizzato io
Grazie anticipatamente

Ma perchè il .jar non va bene?

dovresti aggiungere dentro al Jar tutte le dipendenze del tuo progetto, in modo che dopo sia tutto ottenibile con percorsi relativi.

E come faccio diciamo a completare il file jar aggiungendo tutto il necessario??
Grazie anticipatamente

un Jar alla fine è un file zip, lo apri come tale e inserisci le tue risorse.
poi per acederci in modo relativo usi il metodo getResource che ti da l'URL della risorsa.
Su google trovi tutti gli esempi che vuoi.