Java - Inserire in una JLabel un carattere che non è ASCII

Ciao,
Ho la necessità di inserire il simbolo Ohm e la lettera greca ro in alcune JLabel.
E possibile farlo?

Ho cercato un pò ma non ho trovato nulla a riguardo però potresti inserire un icona..

MiaJlabel.setIcon(new ImageIcon("miaImmagine"));